Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. Учебное пособие - файл n5.doc

Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. Учебное пособие
скачать (14004 kb.)
Доступные файлы (5):
n1.jpg11kb.01.05.2010 17:30скачать
n2.pdf4413kb.29.11.2009 12:48скачать
n3.pdf6051kb.29.11.2009 12:48скачать
n4.pdf4233kb.29.11.2009 12:48скачать
n5.doc26kb.01.05.2010 17:28скачать

n5.doc

Теория риска
Выбор при неопределенности и моделирование риска

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 8
Часть I. Выбор при неопределенности
Глава 1.Задача выбора 13
1.1.Выбор и предпочтения 13
1.2.Выбор из векторных альтернатив 18
1.3.Выбор из последовательностей платежей. Дисконтирование 20
1.4.Выбор в условиях риска 28
1.5.Динамическая задача выбора 36
1.6.Выбор при неопределенности 38
1.7.Еще об анализе неопределенности 41
1.8.Упражнения к главе 1 47
Глава 2.Оценка риска в примерах 50
2.1."Среднее — дисперсия" 50
2.2."Среднее — дисперсия" и стохастическое доминирование 56
2.3.Сумма под риском (VaR) 62
2.4.Диверсификация, децентрализация, аддитивность 71
2.5.Оценка риска экстремальных значений 80
2.6.Упражнения к главе 2 87
Глава 3.Ожидаемая полезность 91
3.1.Теория Д. Бернулли 91
3.2.Аксиоматический подход к ожидаемой полезности 93
3.3.Отношение к риску 98
3.4.Применения ожидаемой полезности 105
3.5.Упражнения к главе 3 118
Глава 4.Парадоксы выбора 122
4.1.Парадокс Аллэ 122
4.2.Эффект "одинакового отношения" 125
4.3.Критика ожидаемой полезности 126
4.4."Переворот предпочтений" 131
4.5.Эффекты представления 132
4.6.Парадоксы межвременного выбора 135
4.7.Упражнения к главе 4 137
Глава 5.Обобщения ожидаемой полезности 139
5.1.Критерии со свойством "промежуточности" 139
5.2.Ранговая полезность 145
5.3.Локальная полезность и стохастическое доминирование 150
5.4.Нетрадиционное дисконтирование 155
5.5.Упражнения к главе 5 158
Глава 6.Выбор в условиях неопределенности 161
6.1.Субъективные вероятности при наличии физических 161
6.2.Субъективные вероятности без физических 167
6.3.Зависимость от состояний и парадоксы 173
6.4.Теория проспектов 176
6.5.Упражнения к главе 6 185
Часть II.Моделирование риска
Глава 7.Модель индивидуального риска в страховании 189
7.1.Страхование: основы и терминология 189
7.2.Очерк модели индивидуального риска 193
7.3.Расчет страховых тарифов по методике Росстрахнадзора 199
7.4.Упражнения к главе 7 205
Глава 8.Модели случайных процессов 208
8.1.Случайное блуждание 208
8.2.Винеровский процесс 214
8.3.Модель цен финансовых активов 222
8.4.Модель страхования, включающая инвестиции 227
8.5.ARMА процессы 231
8.6.Упражнения кглаве 8 238
Глава 9.Деривативы 240
9.1.Рынки производных 240
9.2.Биномиальные деревья 248
9.3.Риск-нейтральное оценивание 254
9.4.Непрерывная модель 260
9.5.Деривативы и риск-менеджмент 269
9.6.Активы с дивидендами 280
9.7.Упражнения к главе 9 282
Глава 10.Модель коллективного риска 285
10.1.Классическая теория риска 285
10.2.Суммарный убыток: сложно-пуассоновская модель 292
10.3.Смешивание 296
10.4.Распределение единичного убытка и общая модель 303
10.5.Модель выплат добровольного медицинского страхования 307
10.6.Упражнения к главе 10 313
Глава 11.Модели денежных потоков 316
11.1.Модели бизнеса 316
11.2.Анализ моделей 322
11.3.Модель пенсионной программы 325
11.4.Пример анализа чувствительности 331
Глава 12.Дополнения 338
Ответы и решения 398

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации