Построить фильтр Калмана для наблюдаемой модели заданного вида.
Пусть система наблюдаемая .наша задача состоит в том что оределить алгоритм,с помощью которого можно получить оптимальную оценку (система с какой то точностью ) полезной составляющей измеряемых переменных
Оптимальная оценка является минимумом сренеквадратичного отклонения.Из теории фильтрации .У нас есть фильтр Калмана в виде :
Система уравнений оценки вектора полезного сигнала :
Где
-Матрица оценки вектора полезного сигнала,представляющий собой уравнение оптимальной фильтрации