Спектральный анализ и моделирование временных рядов - файл n1.docx

Спектральный анализ и моделирование временных рядов
скачать (1525 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx1526kb.20.11.2012 14:11скачать

n1.docx

  1   2   3


Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет прикладной математики и информатики
Кафедра компьютерных технологий и систем


Дегтярь Ольга Андреевна
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Курсовая работа

студента 4 курса 4 группы


“Допустить к защите“

Руководитель проекта

Соболева Татьяна Валентиновна

доцент кафедры МСС

канд. физ.-мат. наук

________________

“___” ___________ 2012 г














Минск 2012

Белорусский государственный университет

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра компьютерных технологий и систем


Утверждаю

Заведующий кафедрой

_______________В.Б. Таранчук

“___” _______________ 2012 г.
ЗАДАНИЕ

ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ


Студенту
1. Тема работы СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ (STV41in)
2. Срок сдачи студентом законченной работы мая 2012 г.
3. Исходные данные к работе


Библиографические описания источников, рекомендуемых студентам к ознакомлению при выполнении работы:


  1. Труш Н. Н. Асимптотические методы статистического анализа временных рядов. – Мн: БГУ, 1999. – 217 с.

  2. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения. - М.: Мир, 1984. - Т. 2. - 752 с.

  3. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. - М.: Мир, 1976. – 757 с.

  4. Медведев Г.А. Морозов В.А. Практикум на ЭВМ по анализу временных рядов. - Мн., 2001.

  5. Труш Н.Н., Мирская Е.И. Случайные процессы. Преобразование Фурье наблюдений // Учеб. пособие. – Мн.: БГУ, 2000. – 60 с.


Базовый теоретический материал изучается в 4 семестре в дисциплине: Теория вероятностей и математическая статистика.
4. Перечень вопросов подлежащих разработке или краткое содержание работы

    • Осуществить моделирование моделей авторегрессии и скользящего среднего;

    • По полученным данным построить графики спектральной плотности и периодограммы;

    • С помощью окон просмотра данных провести сглаживание периодограммы;

    • Провести сравнительный анализ полученных результатов для различных окон просмотра данных;

    • Освоить основные приемы экспорта графиков, чтобы иллюстрации были доступны для обработки в других приложениях;

    • Освоить приемы подготовки скриншотов.


5. Перечень графического материала




  1. Дата выдачи задания сентября 2011 г.


7. Календарный график работы на весь период (с указанием этапов работы и
сроков их выполнения)


Руководитель ______________ / Соболева Т.В. / сентября 2011 г.
Задание принял к исполнению __________________ .… сентября 2011 г.

АННОТАЦИЯ


Дегтярь О.А. Спектральный анализ и моделирование пременных рядов. Курсовая работа. Минск: БГУ, 2012. – 56 с.
Изучаются модель авторегрессии порядка () и модель скользящего среднего порядка (), представление спектральной плотности рассматриваемых процессов и свойства преобразования Фурье и периодограммы. Изучаются возможности графической визуализации процессов.
АНАТАЦЫЯ
Дягцяр В.А. пектральны аналіз і мадэляванне пременных шэрагаў. Курсавая работа / Мiнск: БДУ, 2012. – 56 с.
Вывучаюцца мадэль авторегрессии парадку () і мадэль слізгальнага сярэдняга парадку (), прадстаўленне спектральнай шчыльнасці разгляданых працэсаў і ўласцівасці пераўтварэння Фур'е і перыядаграмы. Вывучаюцца магчымасці графічнай візуалізацыі працэсаў.


ANNOTATION
Degtyar O.A. Spectral analysis and simulation of an intrinsic series. Course project/ Minsk: BSU, 2012. – 56 p.
Deals with the autoregressive model of order () and moving average model of order (), the representation of the spectral density of the processes and properties of the Fourier transform and periodogram. The possibilities of graphic visualization of processes.

РЕФЕРАТ

Курсовая работа, 56 с., 24 рисунка, 6 источников.
Ключевые слова: ВРЕМЕННОЙ РЯД, СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ, ПРОЦЕССЫ АВТОРЕГРЕССИИ, ПЕРИОДОГРАММА
Объект исследования – спектральный анализ временныз рядов
Цель работы – изучение модели авторегрессии порядка () и модели скользящего среднего порядка (), представления спектральной плотности рассматриваемых процессов, свойств преобразования Фурье и периодограммы
Методы исследования – методы теории вероятностей и математической статистики.
Результатами являются полученные модель авторегрессии и модель скользящего среднего, сравнительный анализ сглаживания периодограммы для различных окон просмотра данных, графическая визуализация
Областью применения является спектральный анализ временных рядов.

  1   2   3


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации