Контрольная по Эконометрике - файл n1.xls

Контрольная по Эконометрике
скачать (26.8 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.xls93kb.20.01.2010 17:57скачать
n2.xls57kb.20.01.2010 21:31скачать

n1.xls

  1   2   3   4   5   6


Overview

Задача 1_1
Задача1_2
Задача1_3
Задача1_4
Задача1_5
Задача1_6
Задача1_7


Sheet 1: Задача 1_1

Задача 1. Эконометрическое моделирование объема годовой прибыли в кредитных учреждениях.




Задание 1. Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции; оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции.




Вариант 3.




Данные варианта:
У Х1 Х2 Х3


32 60 50 22


40 68 54 30


44 80 60 20


28 76 62 32


50 44 70 44


56 96 54 34


50 100 84 52


56 104 82 56


60 106 86 66


62 98 84 68






Используем Сервис - Анализ данных-Корреляция











Y X1 X2 X3
Y 1



X1 0,616340147091035*8/1- 1


X2 0,6877366444 0,6074676342 1

X3 0,7838381716 0,6047055964 0,924557443 1






Проанализируем коэффициенты корреляции между результирующим признаком У и каждым из факторов Хj










r (Y,X1)=0,62>0 следовательно между переменными У и Х1 наблюдается прямая корреляционная зависимость.




Эта корреляционная зависимость является достаточно тесной.




r(Y,X2)=0,69>0 следовательно между переменными У и Х2 наблюдается прямая корреляционная связь.




Эта корреляционная зависимость является более тесной.




r(Y,X3)=0,78>0 следовательно между переменными У и Х3 наблюдается прямая корреляционная связь.




Эта корреляционная зависимость еще более тесная.










Для проверки значимости найденных коэффициентов корреляции используем критерий Стьюдента.




Для каждого коэффициента корреляции r(Y,Xj) вычислим t-статистику.











Y X1 X2 X3 t-статистики
Y 1



X1 0,6163401471 1

2,21373633
X2 0,6877366444 0,6074676342 1
2,67950337
X3 0,7838381716 0,6047055964 0,924557443 1 3,57029559






По таблице критических точек распределения Стьюдента при уровне значимости a=5=0,05 и числе степеней свободы k=n-2=10-2=8 определим критическое значение tкр.=2,31










Сопоставим фактические значения t с критическим tкр.










t(r(Y,X1))=2,21










t(r(Y,X2))=2,68>tкр.=2,31, следовательно, коэффициент r(Y,X2) является значимым.




Есть основание утверждать, что зависимость между показателями У и Х2 является достоверной.










t(r(Y,X3))=3,57>tкр.=2,31, следовательно коэффициент r(Y,X3) значимо отличается от нуля, следовательно, можно сделать вывод




о наличии линейной корреляционной связи между признаками У и Х3. Зависимость между этими показателями достоверна.










Таким образом, наиболее тесная и значимая зависимость наблюдается между показателями У и Х3.





  1   2   3   4   5   6


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации