Контрольная работа - файл n1.xls

Контрольная работа
скачать (11.2 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.xls49kb.19.12.2008 19:38скачать

n1.xls

1   2   3   4

Sheet 4: Множественная регрессия



Y Х1 Х2 Х3







Y 1










Х1 0,0592369799 1









Х2 -0,2290264582 0,1764384196 1








Х3 0,6095572588 -0,2667970181 -0,1865573388 1














































1 0,176438 -0,2668








R 0,176438 1 -0,18656 0,880447 мультиколлинеарность отсутствует,двухфакторную модель можно строить







-0,2668 -0,18656 1






















Y Х1 Х3









9,1 6 16,3









10,1 6,1 14,5









14,2 6,8 23,6









11,3 5 17,8









17,7 6,7 18,5









11,6 6 14,2









11 5,6 16









10,8 5,5 29,7









8,3 5,7 14,4









8,8 5,3 13









9 5,2 12,4









7,7 5,8 9,4









10,6 5,5 11,7









9,4 5,7 14,8









15,6 3,6 30









10 5,1 13,8








среднее 10,95 5,6 16,88125








ДИСПР 6,99375 0,51 33,5590234375








ср.кв.откл 2,6445699083 0,7141428429 5,7930150559








ВЫВОД ИТОГОВ
























Регрессионная статистика










Множественный R 0,651579977










R-квадрат 0,4245564664










Нормированный R-квадрат 0,336026692










Стандартная ошибка 2,22558776










Наблюдения 16























Дисперсионный анализ












df SS MS F Значимость F






Регрессия 2 47,5078685902 23,7539342951 4,7956347938 0,0275434059






Остаток 13 64,3921314098 4,9532408777








Итого 15 111,9























Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%



Y-пересечение 0,8078046449 5,2629571509 0,1534887368 0,8803698583 -10,5621208315 12,1777301213 -10,5621208315 12,1777301213



Переменная X 1 0,8845605796 0,8084143562 1,0941920721 0,2937307379 -0,8619121203 2,6310332794 -0,8619121203 2,6310332794



Переменная X 2 0,3073620798 0,0996585234 3,0841524566 0,0087083931 0,092062971 0,5226611886 0,092062971 0,5226611886










































ВЫВОД ОСТАТКА

















Частный критерий Фишера X1





Наблюдение Предсказанное Y Остатки



0,609557




1 11,1251700229 -2,0251700229



0,0529967302




2 10,6603743373 -0,5603743373



0,5754435336




3 14,0765616691 0,1234383309



0,092097186 1,1972634181



4 10,7016525631 0,5983474369









5 12,4205590042 5,2794409958


Частный критерий Фишера X3





6 10,4797096554 1,1202903446



0,059237




7 10,6791371672 0,3208628328



0,4210474442




8 14,8015416024 -4,0015416024



0,5754435336




9 10,2758138975 -1,9758138975



0,7316920248 9,5119963218



10 9,4916827539 -0,6916827539









11 9,2188094481 -0,2188094481



Fx3>Fтабл.(4,67), т.е. модель надежна относительно третьего фактора




12 8,8274595564 -1,1274595564





при фиксированном первом


13 9,2690241661 1,3309758339


Частный коэффициент элластичности X1





14 10,3987587294 -0,9987587294



0,0405541156




15 13,2130851252 2,3869148748



0,1501775099




16 9,5606603018 0,4393396982


Эyx1 0,0768031101


















Частный коэффициент элластичности X3






0,0012455243



Выводы:

0,0005685944


1 R^2(0,424556)<0,7
Эyx3 0,0008765831


2 Se(2,225588)<10





3 F>Fтабл.(4,6)






Fx3>Fтабл.(4,67)
Частные коэффициенты корреляции



4 Эyx1=0,076803






Эyx3=0,000877
ryx1∙x3 0,2903996




ryx3∙x1 0,6500231635





















































1   2   3   4


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации